A9 内部415 回测报告

冻结 V415 源码，与 V35 逐格配对 · BTC/USDT · 2021-01-01 00:00 UTC — 2026-09-30 24:00 UTC+8（16:00 UTC）

604,416 根 5 分钟行情26 档资金 · 1.5×—9×5,616 条常规账户路径648 条独立压力路径历史开发样本，非独立 OOS

bp 是万分之一：5bp 手续费为名义成交额的 0.05%，11bp 是每次成交的最低模型冲击 0.11%；两者分别计入，Y 控制额外成交冲击。

当前完整账户
期末权益 · 当前资金方式
完整账户连续重播
全期累计收益 / 复利收益
定仓与复利分别独立模拟
全期收盘回撤 / 不利采样
当前资金方式
常规历史 · 开仓 / 模拟强平

常规历史 · 年度 × 杠杆上限

年份1.5×2×3×4×5×6×7×8×9×
正在载入完整矩阵…

普通币安账户怎么看成本与 Y？

主成本的手续费按每次成交 0.05% 建模；低成本手续费为 0.04%，高成本为 0.08%。这些是统一敏感性假设，不是对你账号费率的确认。Y=2 只把规模相关冲击项翻倍；如果最低冲击已经占主导，Y1 与 Y2 可以相同。没有历史盘口、排队及实盘成交校准，不能证明任何组合最贴近币安实盘。

1.5× 为策略名义敞口上限，保证金模型使用向上取整的 2×；其余上限使用对应整数杠杆。每格列出盈亏、该年起始权益口径收益、回撤、开/加/减/平次数。年度账户不重置；定仓累计收益和复利累计收益均来自各自的完整独立账户模拟，不能由定仓年度收益连乘推算。2026 为部分年度。

每年独立对比 · 固定 25,000 U · 5×

每年年初空仓，资金、冷却、预约及账户状态全部清零；过去行情只用于指标预热，不继承之前的持仓、盈利或累计路径。每年末平仓计费。2026 为部分年度。

年初冷启动对照与独立账本

下表另按包内的年初裁切方式计算：每年初 35 日牛市价格回看重新积累，其他已发布技术指标和高周期方向保留因果预热。此处固定主成本 Y1，仅检验冷启动差异，不混入整体矩阵或上方独立表。

168 条年度独立账户及输入哈希 · 年度独立完整 CSV

多空贡献 · 当前完整账户

方向开仓赢 / 亏价差盈亏 U费用 U资金费净额 U净盈亏 U

滑点已进入实际模型成交价，净额不再重复扣减；资金费正号为收到、负号为支付。按完整开仓至平仓周期统计胜负。

年份多头净贡献 U空头净贡献 U账户年度盈亏 U

年度贡献包含跨年浮盈变化，两侧合计必须与账户年度盈亏一致；这是原双向策略的归因，不能当成单独只做多或只做空策略的回测。

独立压力测试 · 固定 25,000 U

本区为事先固定的合成跳空，不是历史真实强平，也不叠加到上方年度表。3 个固定种子 × 5% / 10% / 20% 跳空 × 9 档杠杆 × 2 种资金方式 × 2 版本；分主成本 Y1、联合高成本 Y2 两组。价格与标记价共同变动，小时流动性缩至 20%，冲击最低提高至 30bp；OI、资金费不随合成事件重估。
上限V35 最差期末收益V415 最差期末收益V35 最深回撤V415 最深回撤模拟强平路径数 V35 / V415

每格分别在九条压力路径中取极值，最差收益与最深回撤可能来自不同路径。强平数为出现过模拟强平的路径数 / 9，不是预测概率。标记价不利极值优先于止损属于保守 OHLC 假设，不能还原同根 K 线的真实成交先后。

逐条压力路径与强平记录

可复核依据与发现

独立复测核心：25,000 U、5×、主成本、Y1，V415 定仓 +849.83% / 回撤 28.05%，复利 +24,226.02% / 回撤 55.52%；同窗口 V35 定仓 +510.43% / 24.68%，复利 +2,469.96% / 52.13%。包内原评审 REJECT 针对 V412；本轮保留实际 exp=0.028 源码，与冻结 V35 独立比较。
固定源码与公平口径
  • V415 原始包的 121 个文件逐一留存哈希，实际策略源码保持原样；原档案核心结果逐项复现。新测试先固定 26 × 9 × 3 × 2 × 2 网格，再运行，不按结果调参数或删掉失败情景。
  • V415 原规则自动做多和做空；仓位波动系数 0.028；弱多开仓阈值 0.60%、系数 0.26，弱空阈值 0.72%、系数 0.10。多头追踪宽度 1.85 ATR、空头 0.5 ATR；20 分钟决策节奏，多头亏损减仓等待 20 分钟、空头等待 25 分钟，最多三次。日线 MA40 与 4 小时 EMA10 按闭合后的发布时间提供；非“只做多”。
  • V35 和 V415 逐对使用相同完整窗口、行情、标记价、成交成本、资金费、手数及维持保证金假设。手工事件为零；未入金；起点空仓；截止时原模型统一收盘清算并计费。
  • 资金费按历史结算记账一次；剩余逐仓资金费按减仓比例归属。实际执行入口关闭追加逐仓保证金；闲置钱包余额不自动成为该仓位的抗强平保证金。报告按实际执行入口计算。
  • 每条常规和压力账户都做逐根独立账本重建，多空净额与年度贡献独立核对。25,000 U、5×、主成本 Y1 的四条核心成交账本持久保存；其余账户保留结果、逐次成交和资金费的哈希，核账在运行时完成。
数据修正、缺口与模型边界
  • 新增 28 根官方历史 5 分钟行情到 16:00 UTC 截止；时间连续，核心行情无缺口。保留并标记 1 根旧历史标记价代理值，没有冒充真实标记价。
  • 旧截止窗口末尾 8 根成交冲击波动值因闭合小时发布时间对齐滞后，本轮统一更正；其余旧窗口前缀与原输入完全一致。该执行数据修正同时用于 V35 和 V415，不计为策略优势。旧输入和旧报告没有改写。
  • 资金费覆盖 100%；溢价约 99.62%、OI 约 99.66%、主动流约 99.998%。缺失观测不伪造为历史零值；原策略外部投票模式关闭，基础策略按原规则运行。官方回溯数据不等同于当时网络收到数据的完整记录。
  • 固定 0.001 BTC 手数、100 U 最小名义金额、1% 维持保证金和强平额外 0.5% 费用均为继承模型假设；没有逐期历史交易规则、分层杠杆保证金、历史 L2、撮合排队、网络延迟、交易所宕机或 ADL 的精确重建。大资金与高杠杆情景尤其不能按收益表直接外推到实盘。
  • 保护单按触发后的不利模型成交价计算，遇跳空不保证在止损标价成交；同根 OHLC 内强平/硬止损/止盈先后按保守固定顺序处理。这是可复现压力假设，不能声称所有模拟强平都在真实分钟顺序下必然发生。
  • 源码两个带 or True 的计数断言无效，本轮以实际成交理由和每周期计数独立核验；压力路径的高周期方向按各自实际价格重算，避免错误复用普通路径缓存。策略参数没有因此修改。
  • 这些年已被反复用于策略研发，本轮是固定源码独立复测，不是独立样本外验证。“无限接近实盘”是目标；现有证据只支持明确假设下的历史模型结果。
输入与协议哈希、原始数据说明

输入 SHA256：5fc4b80c7ed1598ff39d8d8742e2471cfafb9c5cfee45b77fb72c1d339ab12d1
预登记协议 SHA256：502f627e1ce600f143a78bd352e74fb894e1dd074c5b68a8ec94b2decc7fa0c9

数据验证与 8 根修正明细 · 固定矩阵协议 · 源码文件哈希清单 · 截短与未来价格扰动审计 · 独立审计结论 · 核心证据文件纠正记录 · 原包年度表复核

公共接口定义参见 Binance 官方合约市场数据文档。网页表格、下载 JSON 与 CSV 使用同一批复测结果，金额计算后才保留两位小数。